自分に適したチャートを・・・
おはようございます。
相場が動いていない週末に取引の反省をしようと思います。
最近ブログにも載せているように15分足を見ながら取引していますが、
はっきり言って取引の成績は芳しくないですね。
どうもチャートの視覚で捉える値幅にずれがある気がします。
大きく動いているように見えても、10〜20pipsだったりするんですよね。
そんな中で取引をしてもスプレッド分も動かなかったり……
さらに致命的なことに私は10pips前後で細かく利益確定ができない。
「もっといくんじゃないか」と欲張ってしまうんですよね。
そもそもチャートって過去の値動きを視覚で捉えるためのものだと。
チャートを使って取引をする以上、表示される値幅が自分の感覚と異なっていると
それは取引しても上手くいかないはず。
私みたいに裁量で取引をするんだったら、自分のスタイル・感覚・性格を把握して
適した時間枠のチャートを選ばないといけませんね。
「敵を知るには己から」
私の場合は短い時間枠のチャートだけで取引するのは合わないようです。
ということで、15分足は封印してまた1時間足を使って取引をしようと思います。
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ピボットをこんな風に・・・
海外の投資サイトのフリーペーパーを見ていたら、
「ピボット（PIVOT）」について書いていたのでちょっと紹介を。
その前にいろいろなブログで紹介されている「ピボット」のよくある使い方は、
まず前日のピボットポイントを計算してS1・S2・R1・R2も算出。
S1〜S2で買い、R1〜R2で売る。
ものすごく簡単に説明するとこんなかんじだと思います。
私が見た使い方は取引のエントリーや決済にしようするのではなく、
ピボットのラインを支持線や抵抗線として考えたり、
レートがピボットより上だと強気、ピボットより下だと弱気と
トレンドの方向性を見るといったシンプルな使い方です。
使用するチャートとピボットの組み合わせは、
15分足以下 → デイリー・ピボット
1時間足（60分足） → ウィークリー・ピボット
4時間足以上 → マンスリー・ピボット
私は15分足以下のチャートは使わないので、
これだと1週間に1回、1ヶ月に1回計算すればいいだけなので簡単です。
実際に支持線・抵抗線として機能するのかどうかはわかりませんが……
ピボットの計算方法は、（高値＋安値＋終値）÷3と簡単にできます。
ちなみに、4月の日足に表示させるマンスリー・ピボットは、
ドル円は99.94円、ポンド円は199.54円、豪ドル円は92.32円と、
これで考えるとすべて「強気」となりますが、はたしてどうなんでしょうね。
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最近の相関関係は・・・
17：30の英3月消費者物価指数。
難しく考えてみたものの、単純に市場予測を下回りポンド売りと。
結果的に保有ポジションに良い方向にいったので、
ストップを199.30までずらして利益確保を優先することに。
今回は久しぶりに相関関係でも。
ここ半年間のドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円を見てみます。
| 1ヶ月間 | ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 |
|---|---|---|---|---|
| ドル円 | 1.00 | 0.88 | 0.89 | 0.88 |
| ユーロ円 | 0.88 | 1.00 | 0.80 | 0.94 |
| ポンド円 | 0.89 | 0.80 | 1.00 | 0.77 |
| 豪ドル円 | 0.88 | 0.94 | 0.77 | 1.00 |
| 3ヶ月間 | ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 |
|---|---|---|---|---|
| ドル円 | 1.00 | 0.18 | 0.95 | 0.72 |
| ユーロ円 | 0.18 | 1.00 | 0.24 | 0.57 |
| ポンド円 | 0.95 | 0.24 | 1.00 | 0.75 |
| 豪ドル円 | 0.72 | 0.57 | 0.75 | 1.00 |
| 半年間 | ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 |
|---|---|---|---|---|
| ドル円 | 1.00 | 0.82 | 0.95 | 0.83 |
| ユーロ円 | 0.82 | 1.00 | 0.86 | 0.81 |
| ポンド円 | 0.95 | 0.86 | 1.00 | 0.83 |
| 豪ドル円 | 0.83 | 0.81 | 0.83 | 1.00 |
信用不安からくるリスク回避の円買いという流れの中、
どの通貨ペアも相関関係は高いといえます。
ここ1ヶ月は特にその傾向が強いと言えそうですね。
3ヶ月間で見ると相関関係が低かったユーロ円も同様です。
この表だけで判断すると、現状ではこの4つの通貨ペアに分散して
取引をすることはあまりリスクの分散にはなっていないのかなと。
それと円に対しての他通貨の相関関係が高いことを考えると、
ドル円の動きに注意が必要なのかなと思います。
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GMMAの続き・・・
以前書いた「GMMA」の続きでも。
と言っても、半年以上前なんですけどね……
一応読んでない方はこちらを。→「分析：GMMA」
内容は重複しているので読まなくても大丈夫ですけど、
EMAの設定する数字なんかは割愛しますので。
短期EMAを「投機筋」、長期を「投資家」と見立てて、
「投資家の動きでトレンドに乗り、投機筋の動きでダマシに気づく」
というのが基本的な考え方です。
ドル円の日足を使用、青が「投機筋」、赤が「投資家」です。
� 崚蟷餡函廚�EMAが平行に推移している → 強いトレンド
見てのとおり昨年8月からのドル円だと、
ほぼ強い下落トレンドです。
�◆崚蟲ゞ據廚�EMAが拡がる → 短期トレンド変化
このドル円日足の場合だと青の↑部分ですが、
下落トレンドの中で上昇・横ばい前にでています。
��「投資家」「投機筋」の距離でトレンドの傾向を知る
距離があるほど強いトレンドだと言えます。
�ぁ崚蟲ゞ據廚�「投資家」を抜けられない場合 → 再エントリー
��と関連しますが、「距離が縮まる」つまりトレンドが弱まってきて
抜けられない場合、調整だったということで再エントリーのチャンスとなります。
上のドル円の場合、赤い○が「戻り売り」のチャンスとなりますかね。
GMMAのいいところはトレンドを視覚で捉えることができることだと。
考案者の意図しているものとは違うのかもしれませんが、
大まかなトレンドの向き・強さをGMMAで把握して、
他のテクニカル指標でトレードというのがいいのかもしれません。
もうひとつ注意する点は、長期EMAの期間設定が30〜60なので
日足では中期のトレンドを表すのかなと思います。
もっと短いスパンで取引をされている方がGMMAを使う場合は
もっと短いチャートを使ったほうがいいんじゃないでしょうかね。
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流行にのって・・・
エクセルでいろいろと検証をしています。
とは言うものの、自動売買のプログラムを作成するといった大層な話ではなく、
単純に一貫して取引できるルールを作りたいなということで、
いろいろと組み合わせてバックテストしています。
メタトレーダーなんかも挑戦してみたんですが……
私には難しすぎて、ただのチャートソフトと化しています。
一応、今のところ試作品が２つばかし。
ただ、１つはまったく使えず……
「移動平均線」「スローストキャスティクス」「ADX」を組み合わせて、
トレンドフォロー型を気取ってみたものの、
ビックリするぐらいの悪い結果でした。
２つめもトレンドフォロー型なのですが、
こちらはどの通貨ペアでもおおむね良好。
使っているインディケータは「移動平均線」と「RSI」。
海外のフォーラムにあった売買手法をアレンジしたものです。
時間枠、インディケータの期間数を変更、フィルターを追加。
アレンジと言えば聞こえがいいですが、猿マネです……
数学の知識がすごくあるわけではないので、
ルールの組み立て方はいろいろなインディケータをあわせる
積み木のようなかんじでやってます。
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- 2009/06/11
久々に帰ってまいりました。FX復帰はまだですが・・・
- 2009/04/06
豪ドル 見通し（4/6）
- 2009/03/12
豪ドル 見通し（3/12）
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- 2009/03/01
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- 2009/02/26
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- 2009/02/22
最近の相関関係（2/22）
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