最近の相関関係は・・・
17：30の英3月消費者物価指数。
難しく考えてみたものの、単純に市場予測を下回りポンド売りと。
結果的に保有ポジションに良い方向にいったので、
ストップを199.30までずらして利益確保を優先することに。
今回は久しぶりに相関関係でも。
ここ半年間のドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円を見てみます。
| 1ヶ月間 | ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 |
|---|---|---|---|---|
| ドル円 | 1.00 | 0.88 | 0.89 | 0.88 |
| ユーロ円 | 0.88 | 1.00 | 0.80 | 0.94 |
| ポンド円 | 0.89 | 0.80 | 1.00 | 0.77 |
| 豪ドル円 | 0.88 | 0.94 | 0.77 | 1.00 |
| 3ヶ月間 | ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 |
|---|---|---|---|---|
| ドル円 | 1.00 | 0.18 | 0.95 | 0.72 |
| ユーロ円 | 0.18 | 1.00 | 0.24 | 0.57 |
| ポンド円 | 0.95 | 0.24 | 1.00 | 0.75 |
| 豪ドル円 | 0.72 | 0.57 | 0.75 | 1.00 |
| 半年間 | ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 |
|---|---|---|---|---|
| ドル円 | 1.00 | 0.82 | 0.95 | 0.83 |
| ユーロ円 | 0.82 | 1.00 | 0.86 | 0.81 |
| ポンド円 | 0.95 | 0.86 | 1.00 | 0.83 |
| 豪ドル円 | 0.83 | 0.81 | 0.83 | 1.00 |
信用不安からくるリスク回避の円買いという流れの中、
どの通貨ペアも相関関係は高いといえます。
ここ1ヶ月は特にその傾向が強いと言えそうですね。
3ヶ月間で見ると相関関係が低かったユーロ円も同様です。
この表だけで判断すると、現状ではこの4つの通貨ペアに分散して
取引をすることはあまりリスクの分散にはなっていないのかなと。
それと円に対しての他通貨の相関関係が高いことを考えると、
ドル円の動きに注意が必要なのかなと思います。
GMMAの続き・・・
以前書いた「GMMA」の続きでも。
と言っても、半年以上前なんですけどね……
一応読んでない方はこちらを。→「分析：GMMA」
内容は重複しているので読まなくても大丈夫ですけど、
EMAの設定する数字なんかは割愛しますので。
短期EMAを「投機筋」、長期を「投資家」と見立てて、
「投資家の動きでトレンドに乗り、投機筋の動きでダマシに気づく」
というのが基本的な考え方です。
ドル円の日足を使用、青が「投機筋」、赤が「投資家」です。
� 崚蟷餡函廚�EMAが平行に推移している → 強いトレンド
見てのとおり昨年8月からのドル円だと、
ほぼ強い下落トレンドです。
�◆崚蟲ゞ據廚�EMAが拡がる → 短期トレンド変化
このドル円日足の場合だと青の↑部分ですが、
下落トレンドの中で上昇・横ばい前にでています。
��「投資家」「投機筋」の距離でトレンドの傾向を知る
距離があるほど強いトレンドだと言えます。
�ぁ崚蟲ゞ據廚�「投資家」を抜けられない場合 → 再エントリー
��と関連しますが、「距離が縮まる」つまりトレンドが弱まってきて
抜けられない場合、調整だったということで再エントリーのチャンスとなります。
上のドル円の場合、赤い○が「戻り売り」のチャンスとなりますかね。
GMMAのいいところはトレンドを視覚で捉えることができることだと。
考案者の意図しているものとは違うのかもしれませんが、
大まかなトレンドの向き・強さをGMMAで把握して、
他のテクニカル指標でトレードというのがいいのかもしれません。
もうひとつ注意する点は、長期EMAの期間設定が30〜60なので
日足では中期のトレンドを表すのかなと思います。
もっと短いスパンで取引をされている方がGMMAを使う場合は
もっと短いチャートを使ったほうがいいんじゃないでしょうかね。
流行にのって・・・
エクセルでいろいろと検証をしています。
とは言うものの、自動売買のプログラムを作成するといった大層な話ではなく、
単純に一貫して取引できるルールを作りたいなということで、
いろいろと組み合わせてバックテストしています。
メタトレーダーなんかも挑戦してみたんですが……
私には難しすぎて、ただのチャートソフトと化しています。
一応、今のところ試作品が２つばかし。
ただ、１つはまったく使えず……
「移動平均線」「スローストキャスティクス」「ADX」を組み合わせて、
トレンドフォロー型を気取ってみたものの、
ビックリするぐらいの悪い結果でした。
２つめもトレンドフォロー型なのですが、
こちらはどの通貨ペアでもおおむね良好。
使っているインディケータは「移動平均線」と「RSI」。
海外のフォーラムにあった売買手法をアレンジしたものです。
時間枠、インディケータの期間数を変更、フィルターを追加。
アレンジと言えば聞こえがいいですが、猿マネです……
数学の知識がすごくあるわけではないので、
ルールの組み立て方はいろいろなインディケータをあわせる
積み木のようなかんじでやってます。
トレンドラインの使い方・・・
トレンドラインの正しい引き方は、
主観が入って正しく引けているかどうかはわからないので
説明できません。
ですので、いろんなサイト・本を見てなるほどと思った
他のテクニカルとの組み合わせた考え方を書こうと思います。
【移動平均線との組み合わせ】
移動平均線のクロスでエントリーし、トレンドラインを割れれば決済と。
トレンドラインの引く場所だったり、取りこぼしがあるし、
ベストな方法というわけではないんですが……
わかりやすく引けるところをピックアップしたので上手くいっているように見えます。
ただ、試しにやっていみるとわかりますが、そんなに都合よくはいきません。
トレンドラインの引き方によってはすぐに割れてしまいます。
でも移動平均線のクロスだけでするよりは利益が目減りする前に決済できるし、
ひとつの目安としては頭の中にいれておいてもいいのかなと。
逆にうまくトレンドラインが引けないときはクロスしてもエントリーしないとか。
シンプルな考え方なのでアレンジの幅もあるし、
他のテクニカルとの組み合わせもしやすいとは思います。
少しでも参考になれば、幸いです。
私のテクニカル指標の使い方・・・
相場はお休みなので、個人的なテクニカル指標の使い方でも書こうかなと。
まぁ、比較的オーソドックスなのかなと思います。
今日はオシレーター系指標を取り上げて書きたいと思います。
その前にひとつだけ。
基本的に順張りトレードをしていて、トレンドフォローを前提とした考え方です。
１つ目は「RSI」。
オシレーター指標で売られすぎ・買われすぎを見て逆張り、というのが
よく初心者本なんかで書かれているRSIの説明。
私は50以上で買い、50以下で売りというようにトレンド指標の補助的に
使っています。
２つ目は「スローストキャスティクス」。
これは決済のときに使ってます。
いろいろ使い方を考えてみたんですが、一番しっくりきたので。
考え方は買いポジションは買われすぎラインで決済、
売りポジションは売られすぎラインで決済というかんじでごくごく一般的です。
ただ、その行きすぎラインに到達した時に決済ではなくて、
行きすぎラインに突入してそこからでてきた時に決済するようにしています。
最高地点よりは利益が目減りしてしまいますが、
トレンドが持続しているときに早すぎる小さな利食いは避けられるので。
オシレーター系指標の欠点は、
トレンドが続くと行きすぎラインで張り付くことだと思います。
なので、行きすぎエリアでの逆張りは個人的には使いたくはないかなと。
上手く他のものでフィルターを設けないと捕まるリスクが高い気がするので。
実際は他に移動平均線など他のも使っていますが、
上の２つはイメージ的にはこんなかんじです。
続きを読む »私のテクニカル指標の使い方・・・
ＰＩＶＯＴ（11/2）
昨日は、何も注文引っかからなさそうだなぁと思っていたんですが、
ドル円がサクッと成立→損切りと……
−22pipsでした。
昨晩の急落から、今日はすべて売りシグナル。
ドル円 売り Ｅ：114.63 Ｌ：114.31 Ｓ：114.80
ユーロ円 売り Ｅ：165.14 Ｌ：164.47 Ｓ：165.47
ポンド円 売り Ｅ：236.97 Ｌ：236.30 Ｓ：237.30
豪ドル円 売り Ｅ：105.02 Ｌ：104.19 Ｓ：105.44
ＰＩＶＯＴ（11/1）
はやいもので、今年もあと２ヶ月。
年をとった証拠かもしれませんが、
ここ数年「今年ははやいなぁ」ってよく口にします。
昨日成立したのはドル円のみ。
結果はバツで、−13pipsでした。
今日のＰＩＶＯＴはというと、
ドル円以外は「様子見」。
ドル円 買い Ｅ：114.90 Ｌ：115.35 Ｓ：114.68
しかし、去年あたりからの為替相場って、
円とドルがよく最弱通貨の座を争ってる気がするんですが……
- 2009/10/28
豪ドル 見通し（09/10/27）
- 2009/10/11
豪ドル 見通し（09/10/11）
- 2009/10/04
10/5からの豪ドル円の見通しは・・・
- 2009/08/30
豪ドル 見通し（8/29）
- 2009/06/11
久々に帰ってまいりました。FX復帰はまだですが・・・
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