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主要クロス円の相関関係をチェック

久しぶりに主要クロス円の相関関係を調べました。最近の為替相場はコロコロと展開の変わるのが早いので、直近6ヶ月のデータで比較してみることにします。

リスク分散のつもりで複数の通貨ペアを保有していても、実は相関関係が高く、リスク分散の効果が薄い場合がありますから、意味のあまりない通貨ペア分散をおこなっていないか、定期的にチェックしてみるといいですよ。

クロス円の相関関係の一番最新の調査結果は以下の記事からどうぞ。
【2012年9月版】主要クロス円の相関関係

主要クロス円の相関関係

【2010年9月からの約6ヶ月間】

6ヶ月 ドル円 ユーロ円 ポンド円 豪ドル円 NZドル円
ドル円 1.00 - - - -
ユーロ円 -0.23 1.00 - - -
ポンド円 0.47 0.52 1.00 - -
豪ドル円 -0.08 0.21 0.29 1.00 -
NZドル円 -0.06 0.24 0.47 0.72 1.00

【2010年12月からの約3ヶ月間】

3ヶ月 ドル円 ユーロ円 ポンド円 豪ドル円 NZドル円
ドル円 1.00 - - - -
ユーロ円 0.11 1.00 - - -
ポンド円 0.38 0.84 1.00 - -
豪ドル円 0.20 0.16 0.22 1.00 -
NZドル円 -0.32 0.39 0.41 -0.21 1.00

【2011年2月からの約1ヶ月間】

1ヶ月 ドル円 ユーロ円 ポンド円 豪ドル円 NZドル円
ドル円 1.00 - - - -
ユーロ円 0.66 1.00 - - -
ポンド円 0.92 0.78 1.00 - -
豪ドル円 0.79 0.57 0.82 1.00 -
NZドル円 -0.22 0.11 -0.25 -0.00 1.00

ちなみに、日足データはマネースクウェアジャパンから取得しました。2005年からの日足データが置いてあります。短期のデータはないのがちょっと残念ではありますが、日足メインにトレードしている人は、バックテストのデータにも使えますね。

マネースクウェアジャパンの「ヒストリカルデータ」ページ

相関関係は高くなっている

ここ半年で見ると、クロス円全般の相関関係は、あまり強くありません。1番強い相関関係で豪ドル円とNZドル円の0.72です。でも、直近3カ月、今月と最近のデータに絞るにしたがって、NZドル円以外のクロス円の相関関係は強くなっているので、複数通貨ペアのポジションを持つ際は注意しましょう。

もちろん、一点集中でポジションを持つのに比べると、リスク分散にはなっているのですが、あまり効果がありません。 相関関係を考えると、スワップポイントを狙っているのであれば、スワップポイントの高い豪ドル円に絞ったほうが、バランス的にいいんじゃないかなと思います。

一方で相関関係の高い通貨ペアとして知られる豪ドル円とNZドル円は、直近のデータを見ると正にも負にも相関関係が見られません。ですから、豪ドル円が上昇しているからNZドル円も上昇するだろう、といった考え方でのエントリーは避けたほうがいいですね。

クロス円の相関関係の一番最新の調査結果は以下の記事からどうぞ。
【2012年9月版】主要クロス円の相関関係

 

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