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最近の相関関係(2/22)

久しぶりに相関関係を調べてみました。

今回はクロス円の相関関係ではなく、対米ドルと対円それぞれの相関関係を。最近の動きに法則を見つけられればと思ったので。

ドル円と豪ドル、ユーロのそれぞれ対円、対米ドルの相関を調べました。当ブログの趣旨だとユーロではなくポンドだと思ったんですが、ポンドドルのデータがパッと探せず……断念してユーロを。

相関関係一覧

最近の動きを見るためなので長い期間ではなく、今年約2ヶ月間のデータで相関関係をだしました。

 USD
/JPY
AUD
/JPY
AUD
/USD
EUR
/JPY
EUR
/USD
USD/JPY1.00    
AUD/JPY0.611.00   
AUD/USD0.290.931.00  
EUR/JPY0.580.880.971.00 
EUR/USD0.010.760.910.821.00

ドル円がちょっと異なる動きに

パッと見てまず思ったのが、ドル円とユーロドル、オージードルの相関が低いことですかね。

ドル買いのときにドル円上昇、ユーロドル・オージードル下落と連動した動きにはあまりなっていないということになるので。ユーロドルとオージードルは0.91と高い相関関係なので、ドル円だけ違った動きをしているということになるのかなと。

もうひとつは、ドル円とクロス円の相関性より豪ドル、ユーロそれぞれ対円対米ドルでの相関が高い。さらには、豪ドルとユーロのほうが相関が高い。

これをふまえて考えると、ドル円と他のクロス円の動きだけで判断するのではなく、他のクロス円と対ドルでの動きを見て判断するほうがいいと。オージードルはどのFX業者でも取扱っているわけではないので、難しいかもしれませんが……

 

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コメント

bb4bb | 2009年02月23日

更新お疲れ様です☆ やはりドル円(回収)←他通貨 って感じの流れでしょうか?(せっかく解りやすく解説して下さってるのにイマイチ標値を飲み込めてません‥涙)そろそろドルストレートにも手を出してみようと思っていたのですがその方が近々は良いのかな?(現状はストレートは下方向の流れって感じ?)クロス円は板ばさみ状態ですもんね‥
しかし、ポンドはそろそろ利下げ打ち止め感(今回引き下げでもう0.5%)から大きな売り込み(129円↓)はなくなったんですかね?英・欧共にまだ景気不振で下向きなんですかね?ユーロは近々は買われてますが(円の代わり?)結局金利下げ等でまだ売り圧力アリって感じですね。 
 結果‥うまく出来るならポンド円、AUDドル、NZDドル辺りの取引が良いのかな? まぁ、ドル円がどうなるのかですが、近々は簡単に上抜けしないにしても下も92円前後は硬そうですね。 あとは米ドルが他通貨に流れる流れになるまではこのジレンマな動きがクロス円を悩ませるんですかねー‥苦笑

っと、またまた失礼いたしました。
今日も応援しています☆ (いつも勉強になります!!)

amearare | 2009年02月23日

こんばんは。
自分で読み直してみたんですが……わかりづらいですね。
 
相関の数値は-1.0~1.0の間になるんですが、
簡単に言ってしまえば、
1.0に近い → 同じ値動きをする
-1.0に近い → 反対の値動きをする
0に近い → 値動きに関連性無し
ザックリしすぎかもしれませんが、こんなかんじです。^^;
 
記事の表で見るかぎりでは、
・最近のドル円の値動きは他のドルストレートと関連性が薄い
・クロス円の値動きはドル円より対ドルでの値動きと関連性が高い
 
この数字だけだと、
ドル円が上昇していてもAUD/USDが下落していたら、
豪ドル円も下落すると。
 
ユーロ円のトレードをするならユーロドルのチェックを、
ポンド円のトレードをするならポンドドルのチェックを、
あわせてしたほうがよさそうです。
 
……記事の補足になりましたかね?

bb4bb | 2009年02月24日

こんばんは。
いつもながら本当に親切にご返事ありがとうございます☆涙)
しかし難解な相場になっております。。。
バーナンキさんの発言でドル円の方向が決まるんですかねー??(しばらく迷走も‥)
 ありがとうございました(補足で理解できました‥笑) 今日も応援しています!!

amearare | 2009年02月26日

こんばんは。
 
本当に難しい相場です。
しかも一方向に動きだすと、乗り遅れたときに参加しづらくなりますね。
ここから買うのはちょっとなぁ……と。

そう考えると、カチッとしたレンジ相場が一番やりやすいんですかね。
レンジの外にストップ入れて上限で売って、下限で買ってとすればいいので。
 
今晩は米経済指標がたくさんあるし、
結構動くかもしれませんね。
 
いつもコメントありがとうございます!

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