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今週の主な経済指標・・・

おはようございます。
 
今週の経済指標は、盛りだくさんですね。
 
週前半は、
1/28(月)
24:00 米国 12月新築住宅販売件数 予:64.5万件 前:64.7万件
 
1/29(火)
08:50 日本 12月小売業販売額 予:0.0% 前:1.6%
22:30 米国 12月耐久財受注 予:1.9% 前:0.1%
22:30 米国 12月耐久財受注(コア) 予:0.0% 前:-0.7%
22:30 カナダ 1月業況判断 予:-6.0 前:-3.0
23:00 米国 11月S&P/ケースシラー住宅価格 予:-7.0% 前:-6.1%
24:00 米国 1月消費者信頼感指数 予:87.0 前:88.6
 
1/30(水)
06:45 NZ 12月住宅建設許可 予:― 前:-0.1%
08:50 日本 12月鉱工業生産 予:2.0% 前:-1.6%
22:15 米国 1月ADP雇用統計 予:― 前:4.0万件
22:30 米国 第4四半期実質GDP 予:1.2% 前:4.9%
28:15 米国 FOMC政策金利 予:― 前:3.50%
 
最重要はもちろん日本時間だと1/31(木)早朝04:15のFOMCです。
3.50%→3.00%への0.5%の追加利下げがあるかどうか
3.00%になってもまだ不十分との見方もあるだけに、
これより小さい利下げ幅だと株価下落で、円高になると思います。
 
0.50%の利下げ幅でも、同様の動きになる気がします。
織り込まれた上での先週の反発かなと……
 
もうひとつ注目は、今日の米大統領一般教書演説です。
具体的な景気支援策、サブプライム問題解決策があるんじゃないかと。
具体的な方策に触れられないようだと、
18日のときのようにリスク回避→円高という流れが考えられます。
 
週後半は、

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取引ルールをふりかえる・・・

おはようございます。
 
先日、最近エクセルでいろいろと検証をしていると書きましたが、
こうゆうことをやるのって自分の取引ルールを見直す
良い機会になりますね。
 
私の基本的な取引ルール、というか思考回路を考えてみると、
 
①チャートでは移動平均線やトレンドライン、+ファンダメンタルで
 今の状態を考える

 
 この時点でかなりの主観が入ってしまうのですが、
 こうゆう方法でまずトレンドを考えます。
 
②移動平均線・トレンドラインにフィボナッチも追加して
 レジスタンス・サポートのラインを考える

 
 熟考するわけではなく、
 まずはチャートに手当たり次第ラインを引いてみて、
 視覚で捉えて選別していくかんじです。
 
③②で選んだラインでエントリー・ストップ・リミットを決定
 
 いろいろとシナリオを考えます。
 このラインを割るまでは強そうだとか、
 ここで反転するだろうとか。
 はっきり言って、思いっきり主観です。
 
 
まぁ、実際書いてみてしみじみ感じるのは、
単純な思考回路だなぁって……
それと「タイミング」という概念がないのかなと。
 
たしかに、移動平均線がクロスしたから買いだとか、
スローストキャスティクスが25以下でクロスしたから買いだとか……
そうゆう「タイミング」で買おうと考えないですね。
 
どちらかというと、状態を考えて売りか買いかを考えてから、
先にリミット・ストップのレートを決めて、
そしてバランスを考えてエントリーのレートを決めると。
そうゆう考え方が多いかなと思います。
 
とりあえず、いつでもブレない客観的なルールを追加する必要が
あるんだろうなぁと思います。

ポンドドルは・・・

円安が続きますね。
ポンド円も昼すぎの更新時から一時2円ほど上げ、
214円にタッチしましたし。
その後若干だれてきてはいますが、
1時間足のトレンドラインを割らないところで押し目買い、
という戦略でいきたいですね。
今の水準だと212円の半ばあたりで買えればと思います。
 
ポンド円だけでなくポンドドルもかなり上げていまして、
同じく1時間足で見ると、
ポンドドル1時間足(1/25)
こんなかんじです。
 
こちらもポンド円と同様「押し目買い」で参戦したいですけど、
気がかりなのは高値をつけた11/9以降の日足のトレンドライン
 
このラインで上値を抑えられる可能性がありますね。
実際、ここ数時間を見るとそうゆう動きになってますし。
 
短期的なトレンドラインを割ってまた下落ということが考えられますので、
ポンドドルは見送ったほうがよさそうです。
 
日足のトレンドラインを完全に抜けて推移してから押してくれれば、
かなり買いやすくはなるんですけどね。
そうゆう意味では、今晩の動きは重要かもしれません。
 
あえて現時点で取引を考えるなら……
1.9646付近まで待ってから買い。
順調に上げても、日足トレンドラインより下で利益確定を。
 
1時間足のトレンドラインを割るか、1.9646を割るかあたりで
「ドテン売り」と考えます。
 
ただ、チキンな私の意見としましては、
基本的には様子を見たほうがいいですかね……
 

ポンド円、目先は・・・

おはようございます。 
ポンド円は昨日の夕方から好調を維持。
212円台にまで戻してきましたね。
 
ポンド円を1時間足で見ると、
ポンド円1時間足(1/25)

 
昨日と違い、MACDは上昇トレンドラインを形成。
ただ、若干行きすぎな感じもするので、
ここからさらに買っていくのは避けたいと思います。
 
ただ、ダブルボトム形成、3週間の下落トレンドラインを突破と、
目先は強気で考えていいと思いますので、
MACDのトレンドラインは割れて1時間足のトレンドラインが割れないあたりで
「買い」を拾うイメージでいきたいですね。
 
ということで、基本的には「押し目買い」で。
 
積極的にいくのであれば211.50円で買い、
慎重にいくのであれば210.50円で買い。
エントリーするならこういったところからですかね。
 
ストップの目安はチャートのトレンドライン210.20~30円、
前回同水準にいたときの抵抗線209.50円。
 
209.00~50円を割れてくると、
逆に売りで参戦していきたいなぁと考えます。

聞きなれない言葉・・・

サブプライムローンについて大きく扱われたときもそうですが、
また聞きなれない言葉が為替のレポートにでてました。
 
「モノライン」
 
とりあえず分からないときは検索をしてと……
 
モノラインとは、金融保証業務を専門とする会社だそうです。
わかりやすくなってるかわかりませんが、言い換えると、 
証券化した金融商品等の発行者から保証料を受け取る代わりに、
その金融商品を保証する会社です。
 
例えば、サブプライムローンを組み込んだ金融商品があるとすると、
その金融商品を保証の対象としていた場合、
ローンを払えなくなった借り手の代わりに資金を保証すると。
 
この「モノライン」が今回のサブプライム問題で保証金の支払いが大きすぎて、
業績が悪化しているということで、こちらの問題も注目されているようです。
 
なぜか?
 
サブプライムに絡んだ金融機関の損失がさらに拡がるおそれがあるからです。 

そもそもサブプライムローンが組み込んで証券化された金融商品が
これほど拡がった理由にひとつとして挙げられるのが、
「高い格付けのモノラインが保証をしている」ということ。
 
そのモノラインが業務悪化により格下げされると、 
保証していたモノラインの格下げ 
→ サブプライムローンを組み込んだ金融商品の価値も低下
→ 金融機関の損失拡大

こうゆう流れになる可能性があると考えられているようです。
 
当分の間、「モノライン」には注意しましょう。
単純に考えると、金融機関の損失と比べて
周りに与える影響の度合いが大きいと思うので、
さらに信用不安が増大する材料になりうるんじゃないかと。
 

ポンド円、ブレイク?・・・

今日も日経平均続伸。
クロス円はといいますと……
逆に日中は下落し、夕方以降上昇しています。
 
ポンド円も207.11円まで下げた後、
今の時間帯209円台をつけてきました。
 
1時間足を見てみると、
ポンド円1時間足(1/24)
今月8日以降から続く下降トレンドラインと、
MACDのトレンドラインをきっちりと抜けてくるかに注意して見たいですかね。
 
204円半ばあたりでダブルボトムを形成していますし、
そろそろ抜けてきてもいいとは思いますが……
逆に抜けず反落するようだと、もう一度204円半ばまで行くと思います。
 
と書いている最中にトレンドラインを上抜けてきましたが、
このロウソク足が長い上ヒゲ形成とならなければ、
211円半ばあたりまで追っかけていきたいところですね。
 
ここ1週間のレンジで考えると、
かなり高値圏から買っていくかたちになるので、
下げたときにはすぐに逃げる心構えは必要だと思います。
 

流行にのって・・・

流行にのっかってというわけではないんですが……
エクセルでいろいろと検証をしています。
 
とは言うものの、自動売買のプログラムを作成するといった大層な話ではなく、
単純に一貫して取引できるルールを作りたいなということで、
いろいろと組み合わせてバックテストしています。
 
メタトレーダーなんかも挑戦してみたんですが……
私には難しすぎて、ただのチャートソフトと化しています。
 
一応、今のところ試作品が2つばかし。
 
ただ、1つはまったく使えず……
「移動平均線」「スローストキャスティクス」「ADX」を組み合わせて、
トレンドフォロー型を気取ってみたものの、
ビックリするぐらいの悪い結果でした。
 
2つめもトレンドフォロー型なのですが、
こちらはどの通貨ペアでもおおむね良好。
使っているインディケータは「移動平均線」「RSI」
海外のフォーラムにあった売買手法をアレンジしたものです。
時間枠、インディケータの期間数を変更、フィルターを追加。
アレンジと言えば聞こえがいいですが、猿マネです……
 
数学の知識がすごくあるわけではないので、
ルールの組み立て方はいろいろなインディケータをあわせる
積み木のようなかんじでやってます。
 
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