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移動平均線の見方や使い方(期間設定や本数など)

移動平均線は、一番オーソドックスで、よく使われるテクニカル指標。

ただ、よく使われるぶん、人によって使い方はいろいろ。設定する期間もいろいろです。これが正解ということではありませんが、代表的な使い方やそれぞれの期間設定の仕方をご紹介します。

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純金積立でよく用いられるドルコスト平均法はFXでも有効なのか

純金積立でよく用いられるドルコスト平均法。この投資手法は、FXでも有効なのでしょうかね?

最近、若い人の間で金投資をおこなう人が増えているそうです。年金など将来の生活に不安を感じていることから投資を考えて、少額からローリスクでおこなえる投資ということで純金積立が人気とのこと。

ドルコスト平均法で購入する方法が純金積立のメリットらしいのですが、本当にそうなんでしょうか。

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【2012年9月版】主要クロス円の相関関係

かなり久しぶりになりますが、主要クロス円の相関関係を。

前回「FX初心者向けの通貨ペアは何でしょうか」を書いたので、クロス円の最近の値動きについて触れたいなと。今回は、単一の通貨ペアについてではなく、相関性から見てどの通貨ペアを組み合わせたら良いかや、組み合わせないほうが良いかということがわかるんじゃないかと思います。

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自作のストラテジーでシステムトレードをする方法

自作のストラテジーでシステムトレードしたい。そう思う人ってどのぐらいいるんでしょう?

システムトレードと聞くと、専用のソフトやシステムを使う自動売買を思い浮かべがち。ですから、「自分でストラテジーを作る=プログラミング能力が必要」と思うかもしれませんが、実際は違います。

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いかに早く配信されるかが売買シグナルでは重要

自分で分析してトレードをおこなうのは難しいけど、自動売買のように完全に機械まかせなのもなぁ……という人は間をとって売買シグナルを利用しているかと。そう考えるということは、基本的にシグナルどおりに売買する人が多いんじゃないかと思います。

では、売買シグナルを利用する上で重要なことは何なのか。いかに早くシグナル発生を知るかではないでしょうか。

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テクニカル指標をどのように組み合わせればいいのか

チャートには、何かしらテクニカル指標を表示させるという人が多いと思います。トレンドラインやレジスタンス・サポートラインを表示する人も含めると、さらに多いでしょう。

では、2つ以上のテクニカル指標を表示させている人はどのぐらいいるのかというと、おそらく多いのかなと。

見通しの記事を見ていただいたらわかるように、私もテクニカル指標を複数表示しています。できるだけシンプルを心がけているつもりですが、それでも結構たくさん……。

勝ち組トレーダーではありませんが、個人的にこういった組み合わせがいいんじゃなかろうかと思う持論を展開してみようかと。

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自動売買のプログラム選び

自動売買のプログラムは勝率、期間損益を見て選ぶ人が多いでしょうね。もちろん利益は多いほうが良いですし、負けないほうが良いですから。

ただ、自動売買のプログラムを選ぶ時は、他にもチェックしたほうが良いデータがあります。というより、自動売買だけでなく、取引手法の評価をする時にも使えそうです。

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主要クロス円の相関関係をチェック

久しぶりに主要クロス円の相関関係を調べました。最近の為替相場はコロコロと展開の変わるのが早いので、直近6ヶ月のデータで比較してみることにします。

リスク分散のつもりで複数の通貨ペアを保有していても、実は相関関係が高く、リスク分散の効果が薄い場合がありますから、意味のあまりない通貨ペア分散をおこなっていないか、定期的にチェックしてみるといいですよ。

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トレンドラインをトレードに取り入れる

トレンドラインをチャートに描いて、取引の参考にしている方は
結構大勢いらっしゃるんじゃないかと思います。

本日はそんなトレンドラインを使ったトレードの私なりの考え方を
書いていきたいと思います。
斬新で儲かるトレード手法ではありませんので、悪しからず……。

久しぶりに為替相場の見通し以外の記事ですね。

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最近の相関関係(2/22)

久しぶりに相関関係を調べてみました。

今回はクロス円の相関関係ではなく、対米ドルと対円それぞれの相関関係を。最近の動きに法則を見つけられればと思ったので。

ドル円と豪ドル、ユーロのそれぞれ対円、対米ドルの相関を調べました。当ブログの趣旨だとユーロではなくポンドだと思ったんですが、ポンドドルのデータがパッと探せず……断念してユーロを。

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移動平均線の使い方を再確認

移動平均線の使い方についてコメントをいただきまして、自分でも再確認のつもりで記事にします。

移動平均線の使い道は大きくわけて3つだと思います。

  1. サポート(支持線)とレジスタンス(抵抗線)
  2. トレンドを確認する
  3. エントリー、決済のサイン

わたしが使っているのは1と2の使い方ですかね。

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役に立つかはわからないFXの小ネタ・・・

こんばんは。年明け早々、ドル高になっていて思惑と違う展開になっています。ドル円は上がるし、ユーロドルは下がるし……。計画の立て直しをしなければならないです。

まぁ、8日にはBOE政策金利、9日には米12月雇用統計と、今週は重要指標がまだ残っているので、様子見に徹します。

そんなわけで今日のブログ記事では、FXの役に立つかはわからない小ネタを紹介します。(結構知っている方が多かったらすみません……)

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クロス円の相関関係(08年5月)

ポンド円は上か下か判断のつきづらい動きを続けています。豪ドル円は10:30の4月小売売上高が市場予測より弱かったので、豪ドル売りで軟調ですね。

月が変わったので最近のクロス円の相関関係でも見てみようかと。

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平均足の計算式や使い方を簡単に紹介

昨日のポンド円の記事で使用した平均足について。簡単に解説を書きたいと思います。

そもそも平均足とは何かと言いますと、「始値・高値・安値・終値」で形成される普通のロウソク足に修正を加えてトレンドを視覚でわかりやすく捉えるためのテクニカル指標。

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自分に適したチャートを・・・

おはようございます。
相場が動いていない週末に取引の反省をしようと思います。

最近ブログにも載せているように15分足を見ながら取引していますが、
はっきり言って取引の成績は芳しくないですね。

今までずっと日足や4時間足、短いものでも1時間足を見ながら取引していたので、
どうもチャートの視覚で捉える値幅にずれがある気がします。
大きく動いているように見えても、10~20pipsだったりするんですよね。
そんな中で取引をしてもスプレッド分も動かなかったり……
さらに致命的なことに私は10pips前後で細かく利益確定ができない。
「もっといくんじゃないか」と欲張ってしまうんですよね。

そもそもチャートって過去の値動きを視覚で捉えるためのものだと。
チャートを使って取引をする以上、表示される値幅が自分の感覚と異なっていると
それは取引しても上手くいかないはず。
私みたいに裁量で取引をするんだったら、自分のスタイル・感覚・性格を把握して
適した時間枠のチャートを選ばないといけませんね。

「敵を知るには己から」

私の場合は短い時間枠のチャートだけで取引するのは合わないようです。
ということで、15分足は封印してまた1時間足を使って取引をしようと思います。

ピボットをこんな風に・・・

海外の投資サイトのフリーペーパーを見ていたら、
ピボット(PIVOT)」について書いていたのでちょっと紹介を。

その前にいろいろなブログで紹介されている「ピボット」のよくある使い方は、
まず前日のピボットポイントを計算してS1・S2・R1・R2も算出。
S1~S2で買い、R1~R2で売る。
ものすごく簡単に説明するとこんなかんじだと思います。

私が見た使い方は取引のエントリーや決済にしようするのではなく、
ピボットのラインを支持線や抵抗線として考えたり、
レートがピボットより上だと強気、ピボットより下だと弱気と
トレンドの方向性を見るといったシンプルな使い方です。

使用するチャートとピボットの組み合わせは、
15分足以下 → デイリー・ピボット
1時間足(60分足) → ウィークリー・ピボット
4時間足以上 → マンスリー・ピボット

私は15分足以下のチャートは使わないので、
これだと1週間に1回、1ヶ月に1回計算すればいいだけなので簡単です。
実際に支持線・抵抗線として機能するのかどうかはわかりませんが……

ピボットの計算方法は、(高値+安値+終値)÷3と簡単にできます。
ちなみに、4月の日足に表示させるマンスリー・ピボットは、
ドル円は99.94円、ポンド円は199.54円、豪ドル円は92.32円と、
これで考えるとすべて「強気」となりますが、はたしてどうなんでしょうね。

最近の相関関係は・・・

17:30の英3月消費者物価指数。
難しく考えてみたものの、単純に市場予測を下回りポンド売りと。
結果的に保有ポジションに良い方向にいったので、
ストップを199.30までずらして利益確保を優先することに。

今回は久しぶりに相関関係でも。
ここ半年間のドル円・ユーロ円・ポンド円・豪ドル円を見てみます。

1ヶ月間ドル円ユーロ円ポンド円豪ドル円
ドル円1.000.880.890.88
ユーロ円0.881.000.800.94
ポンド円0.890.801.000.77
豪ドル円0.880.940.771.00
 
3ヶ月間ドル円ユーロ円ポンド円豪ドル円
ドル円1.000.180.950.72
ユーロ円0.181.000.240.57
ポンド円0.950.241.000.75
豪ドル円0.720.570.751.00
 
半年間ドル円ユーロ円ポンド円豪ドル円
ドル円1.000.820.950.83
ユーロ円0.821.000.860.81
ポンド円0.950.861.000.83
豪ドル円0.830.810.831.00

信用不安からくるリスク回避の円買いという流れの中、
どの通貨ペアも相関関係は高いといえます。
ここ1ヶ月は特にその傾向が強いと言えそうですね。
3ヶ月間で見ると相関関係が低かったユーロ円も同様です。

この表だけで判断すると、現状ではこの4つの通貨ペアに分散して
取引をすることはあまりリスクの分散にはなっていないのかなと。
それと円に対しての他通貨の相関関係が高いことを考えると、
ドル円の動きに注意が必要なのかなと思います。

GMMAの使い方や考え方

以前書いた「GMMA」の使い方や考え方を。と言っても、半年以上前なんですけどね……。

前回は見方やチャートの設定方法をご紹介しましたので、一応前回記事を読んでいただいたほうが良いかもしれません。

【前回記事】12本のEMA(指数平滑移動平均線)を使うGMMAの見方・設定方法

内容が重複している部分もありますが、EMA(指数平滑移動平均線)の設定する数字なんかは割愛しています。

GMMAの使い方や考え方の続きを読む

流行にのって・・・

流行にのっかってというわけではないんですが……
エクセルでいろいろと検証をしています。
 
とは言うものの、自動売買のプログラムを作成するといった大層な話ではなく、
単純に一貫して取引できるルールを作りたいなということで、
いろいろと組み合わせてバックテストしています。
 
メタトレーダーなんかも挑戦してみたんですが……
私には難しすぎて、ただのチャートソフトと化しています。
 
一応、今のところ試作品が2つばかし。
 
ただ、1つはまったく使えず……
「移動平均線」「スローストキャスティクス」「ADX」を組み合わせて、
トレンドフォロー型を気取ってみたものの、
ビックリするぐらいの悪い結果でした。
 
2つめもトレンドフォロー型なのですが、
こちらはどの通貨ペアでもおおむね良好。
使っているインディケータは「移動平均線」「RSI」
海外のフォーラムにあった売買手法をアレンジしたものです。
時間枠、インディケータの期間数を変更、フィルターを追加。
アレンジと言えば聞こえがいいですが、猿マネです……
 
数学の知識がすごくあるわけではないので、
ルールの組み立て方はいろいろなインディケータをあわせる
積み木のようなかんじでやってます。
 

トレンドラインの使い方・・・

トレンドラインの正しい引き方は、
主観が入って正しく引けているかどうかはわからないので
説明できません。

ですので、いろんなサイト・本を見てなるほどと思った
他のテクニカルとの組み合わせた考え方を書こうと思います。

トレンドラインの使い方・・・の続きを読む

私のテクニカル指標の使い方・・・

相場はお休みなので、個人的なテクニカル指標の使い方でも書こうかなと。
まぁ、比較的オーソドックスなのかなと思います。
今日はオシレーター系指標を取り上げて書きたいと思います。

その前にひとつだけ。
基本的に順張りトレードをしていて、トレンドフォローを前提とした考え方です。

1つ目は「RSI」。
オシレーター指標で売られすぎ・買われすぎを見て逆張り、というのが
よく初心者本なんかで書かれているRSIの説明。
私は50以上で買い、50以下で売りというようにトレンド指標の補助的に
使っています。

2つ目は「スローストキャスティクス」。
これは決済のときに使ってます。
いろいろ使い方を考えてみたんですが、一番しっくりきたので。

考え方は買いポジションは買われすぎラインで決済、
売りポジションは売られすぎラインで決済というかんじでごくごく一般的です。
ただ、その行きすぎラインに到達した時に決済ではなくて、
行きすぎラインに突入してそこからでてきた時に決済するようにしています。

最高地点よりは利益が目減りしてしまいますが、
トレンドが持続しているときに早すぎる小さな利食いは避けられるので。

オシレーター系指標の欠点は、
トレンドが続くと行きすぎラインで張り付くこと
だと思います。
なので、行きすぎエリアでの逆張りは個人的には使いたくはないかなと。
上手く他のものでフィルターを設けないと捕まるリスクが高い気がするので。

実際は他に移動平均線など他のも使っていますが、
上の2つはイメージ的にはこんなかんじです。

使用例

私のテクニカル指標の使い方・・・の続きを読む

PIVOT(11/2)

おはようございます。
 
昨日は、何も注文引っかからなさそうだなぁと思っていたんですが、
ドル円がサクッと成立→損切りと……
-22pipsでした。
 
昨晩の急落から、今日はすべて売りシグナル。
 
ドル円 売り E:114.63 L:114.31 S:114.80
ユーロ円 売り E:165.14 L:164.47 S:165.47
ポンド円 売り E:236.97 L:236.30 S:237.30
豪ドル円 売り E:105.02 L:104.19 S:105.44
 

PIVOT(11/1)

おはようございます。
はやいもので、今年もあと2ヶ月。
年をとった証拠かもしれませんが、
ここ数年「今年ははやいなぁ」ってよく口にします。
 
昨日成立したのはドル円のみ。
結果はバツで、-13pipsでした。
 
今日のPIVOTはというと、
ドル円以外は「様子見」。
 
ドル円 買い E:114.90 L:115.35 S:114.68
 
しかし、去年あたりからの為替相場って、
円とドルがよく最弱通貨の座を争ってる気がするんですが……
 

PIVOT(10/31)

おはようございます。
 
「PIVOT」ですが、すべて約定して2勝2敗。
ドル円だけ、決済されていなかったので朝成行で決済しました。
 
ユーロ円 -35pips
豪ドル円 -34pips
ポンド円 +167pips
ドル円 +15pips(114.55→114.70) 合計 +113pips
 
 USD/JPYEUR/JPYGBP/JPYAUD/JPY
前日高値115.00 165.86 237.71 105.93
前日安値114.37 164.42 235.24 104.65
前日終値114.63 165.53 237.07 105.32
R2115.30 166.71 239.14 106.58
R1114.96 166.12 238.11 105.95
PIVOT114.67 165.27 236.68 105.30
S1114.33 164.68 235.64 104.67
S2114.04 163.83 234.21 104.02
戦略買い買い買い様子見
エントリー114.71 165.32 236.76
リミット114.96 166.12 238.11
ストップ114.58 164.92 236.08
 
 
上の表のエントリー・ストップ・リミットには、私が使用している業者の
スプレッドも加味しているので、ご注意を。
PIVOTなどは、売値で計算しています。
 

PIVOT(10/30)

おはようございます。
 
「PIVOT」ですが、結局約定したのはポンド円だけ。
+79pipsでした。
 
 USD/JPYEUR/JPYGBP/JPYAUD/JPY
前日高値114.90 165.48 236.78 106.02
前日安値114.02 164.28 234.16 104.77
前日終値114.62 165.32 236.47 105.79
R2115.40 166.23 238.42 106.78
R1115.01 165.78 237.45 106.29
PIVOT114.51 165.03 235.80 105.53
S1114.12 164.57 234.82 105.03
S2113.63 163.82 233.18 104.27
戦略買い買い買い買い
エントリー114.55 165.08 235.88 105.61
リミット115.01 165.78 237.45 106.29
ストップ114.32 164.73 235.10 105.27
 
 
エントリーポイントを「買い」でS1、「売り」でR1にしたら
なかなか約定しないだろうなぁと思ったんですが、
PIVOTにしてもなかなか約定しないもんですね。
 
上の表のエントリー・ストップ・リミットには、私が使用している業者の
スプレッドも加味しているので、ご注意を。
PIVOTなどは、売値で計算しています。
 

実験:PIVOT

土曜日に書いた「PIVOT」
実際に使えるかデモで実験していこうと思います。
 
【ルール】
他のツールで短期・中期のトレンドを確認。
一致すれば、その方向に取引。
 
エントリーは、「PIVOT」で、
リミットは、買い→R1、売り→S1
ストップは、リミット:ストップが2:1になるように設定。
 
エントリーの時間は9時ごろ。
朝早くに起きれないというのが正直なところですが……
開始後落ち着くまで待つとたてまえはしておきます。
 
その日のうちに決済されなかった場合、
とりあえずデモなので次の日に成行決済にします。
こういったケースが多いようだと別途考えます。
 
今日は、
ドル円 様子見
ユーロ円 買い E:164.08 L:164.89 S:163.68
ポンド円 買い E:234.57 L:235.36 S:234.17
豪ドル円 買い E:104.46 L:105.34 S:104.01
NZドル円 買い E:87.42 L:87.99 S:87.14
加ドル円 買い E:118.69 L:119.36 S:118.36
 
今のところ、成立したのはポンド円だけです。
 
 

PIVOTを勉強・・・

いろんなところでお目にかかるPIVOT
 
初めて目にしたPIVOTについての記事が、
過去の遺物のような書き方をしていたので、
特に使えるのかなと試してみようとも思いませんでした。
 
計算方法は結構簡単で、
 
PIVOT: (前日高値+前日安値+前日終値)÷3
もしくは、 (当日始値+前日高値+前日安値+前日終値)÷4
 
サポート1: PIVOT×2-前日高値
サポート2: PIVOT-(前日高値-前日安値)
 
レジスタンス1: PIVOT×2-前日安値
レジスタンス2: PIVOT+(前日高値-前日安値)
 
サポートで“買い”、レジスタンスで“売り”が基本ルールです。
 

上の計算式でわかるように、PIVOTで考えられているのは、
前日の値動きだけで、そこから今日のレンジを予測すると。
くわしく勉強したわけではないんですが、
大きなトレンドは考えられていないように思います。
 
個人的にPIVOTを使うのであれば……
他のテクニカルツールでトレンドを確認したうえで
エントリー・ストップ・リミットの目安にします。
 
どこでエントリーしたらいいんだろうとか、
どこで利益確定したらいいんだろうと悩まれている方は、
PIVOTも参考にしてみたらいいと思います。
 
 

12本のEMA(指数平滑移動平均線)を使うGMMAの見方・設定方法

おもしろい分析手法を見つけたのでご紹介します。

「GMMA」というもので、グッピーさんという方が考えたものです。使うのは12本のEMA(指数平滑移動平均線)。

いろいろな分析の仕方があるようですが、くわしいことはわからないのでさわりだけお話します。

【追記】もう少しだけ、使い方や考え方を詳しく書いてみました。
GMMAの使い方や考え方

12本のEMA(指数平滑移動平均線)を使うGMMAの見方・設定方法の続きを読む

更新していない間は・・・

昨日久々に記事を更新しました。 
この間何をしていたのかと言いますと……
特にがっつりトレードしていたわけでもなく、
色々とデモで試していました。
 
というのも、私のトレードって
思いっきり裁量トレードなわけでして……
8月の取引結果はプラスだったんですが、
はっきり言って運がよかっただけなのかなと。
 
完全に感情を排除したシステム売買をしたいというわけではないんですが、
ポジション取りやリミット・ストップの設定に根拠を持たせたいなと。
今まではかなりアバウトに設定していたので。
 
1ヶ月間、色々な方のサイト・ブログを拝見して、
見よう見まねで試してみたんですが……
正直なところ、満足のいく形にはなってません。
 
やはり1番難しいのは、利益を追求していく上でのストップの設定かなと。
ちょっとしたブレで簡単にひっかかるんですよね。
 
逆にストップを設定せずに反対のシグナルで決済とすると、
遅いというか、最高利益からみるとかなり目減りしてしまうし。
 
いやぁ、本当にテクニカル分析って難しいなぁと実感しました。
もう少し継続して勉強していきたいとは思いますが……
 
最近、システム売買のブログが増えてきましたね。
ここにもたくさんあります。 → 為替ブログ
 

ドルメジャーの相関・・・

ユーロとポンド豪ドルとNZドルという組み合わせ、
入門本ではよく似た動き、つまり相関関係が強いとされていますが…
ここ1年の対ドルの動きではどうなんでしょうか?
 
EUR/USD と GBP/USD … 0.92
AUD/USD と NZD/USD … 0.94
 
確かに当たってます。
 
直近6ヶ月だと、
EUR/USD と GBP/USD … 0.91
AUD/USD と NZD/USD … 0.67
 
豪ドルとNZドルはちょっと?どうですかね…
 
直近3ヶ月だと、
EUR/USD と GBP/USD … 0.60
AUD/USD と NZD/USD … -0.25

豪ドルとNZドルはむしろ逆相関に。
 
違う国の通貨ですから、状況によって変わってくるのは
当然といえば当然ですね。
 
“相関”ってスワップ狙いでポートフォリオを組むかたが、
変動リスクの分散のために見る数字の一つだと思います。
 
ただ、両建てができないシステムを使ってるかたなんかが
擬似両建てをする時には気にしたほうがいいのかなと。
 
AUD/USD売りでNZD/USD買い、トータルでスワップもらえるし、
似た動きをするから両建てみたいな感じで変動リスクは小さいしって
考えたりしないですか?
 
長期的な取引だとそれでもいいんでしょうけど、
ここ3ヶ月だと上の考え方はあてはまらないんですよね。
こんな風に期間ごとに調べてみると取引の参考になるかもしれません。
 
まぁ、それぞれチャートを見て独立して考えて取引をしている人には
全く関係ないとは思いますが…
ちょっとでもなるほどと思ってもらえれば、うれしいです。
  

 

ペンタゴンチャート

昼休みにコンビニで雑誌を立ち読みしてたら、川口一晃さんが載ってました。
 
あまり細かく読まなかったんですけど、神秘的な投資術という特集のひとつに
ペンタゴンチャートが取り上げられてました。
 
その記事を見て、ふと思い立ち… とりあえずつくってみました。
 
自家製ペンタゴン え~と… かなり大変でした。
 まぁ、エクセルでつくったからでしょうけど、
 1時間ばかりかかってしまいました。
 
 
これは、実用するのは難しいですね。 
五角形の大きさだけじゃなくて、チャートそのものの縦横の比率も自分で
調整しなくちゃいけなかったんで。
単に五角形を微妙に大きさ変えながらあてがっていくだけならいいんですが、
そもそもの土台のチャートの縦横の比率も変えなくてはいけないことを考えると
つくる人によって千差万別になってしまうと思うんですよね。
 
まぁ、自家製ペンタゴンを見たら、ポンドドルはまだまだ下げる可能性が
ありそうなのが、せめてもの救いです。 
 
 
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